Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга.

Восприятие другими трейдерами поддержки и сопротивления определяет тенденцию отката от этих уровней. Если вы не в состоянии точно запрограммировать алгоритм, дублирующий восприятие других трейдеров, то не сможете точно протестировать данный метод. Самые лучшие компьютеры и программы в настоящее время не способны справиться с этой задачей.

Однако же трейдеры, используя в должном соотношении интеллект и интуицию, могут проверять и претворять в жизнь прибыльные идеи, которые не удается автоматизировать. Трейдинг, существующий вне технологий, дает больше возможностей тем участникам рынка, которые довели свою интуицию до совершенства. Если бы легко было создать компьютерную программу, идентичную вашей интуиции, в биржевой торговле участвовало бы больше машин, а отдельные трейдеры, не обладающие супербыстрыми компьютерами, доступными лишь «Голдман Сакс», имели бы меньше возможностей.

В том числе поэтому свинговая торговля обладает большим потенциалом для интуитивных трейдеров. Она до сих пор остается вне досягаемости компьютерных технологий, имитирующих работу левого полушария.

Пополняющий интеллект и анализ

Тем не менее даже для интуитивных трейдеров целостного разума специальные программы оказываются полезным инструментом. Они помогают интеллекту обосновывать интуитивные торговые идеи. Большинство программ, составляющих диаграммы в режиме реального времени, могут предупреждать вас о потенциальных сделках. Это помогает вам фильтровать огромные объемы информации, которая содержится в фактических данных по рынку за прошлые периоды. Сложные программы тестирования на основе исторических данных можно применять для проверки менее сложных методов и элементов интуитивных трейдинговых идей.

К примеру, вы вряд ли сумеете создать программу тестирования на основе исторических данных для точного определения уровней поддержки и сопротивления, но проверить приближенное значение частей этой концепции для исследования прибыльности откатного свингового метода вполне возможно. Поскольку тестирующая программа не способна полностью уловить концепцию поддержки и сопротивления, результаты тестирования на основе исторических данных не будут соответствовать тому, чего вы достигли бы с помощью интуиции. Тем не менее такого рода проверки полезны, поскольку часто помогают выявить недостатки конкретного метода, которые не всегда очевидны, если вы работаете исключительно по графикам.

Работая с размытыми концепциями, которые сложно четко зафиксировать, я использую инструменты тестирования на основе исторических данных, чтобы проверить идеи, приблизительно соответствующие конкретной концепции. Я тестирую столько приблизительных наборов правил, сколько могу изобрести. Если все они успешно и сходно проходят проверку, значит, моя размытая интуитивная концепция вполне действенна. Если вы проверили несколько приблизительных наборов правил для конкретной интуитивной концепции и каждый из них оказался в значительной степени точным, вы обретете большую уверенность в своей концепции. Так что даже туманные концепции, основанные на правополушарном визуальном восприятии, можно исследовать на предмет прибыльности с помощью компьютерных технологий.

Один из лучших способов проверить концепцию по частям — отделить критерии входа от всех прочих этапов конкретного метода. Я предпочитаю с помощью тестов исследовать, как долго цена движется в пользу трейдера по сравнению с ее движением против трейда в течение определенного количества дней после входа в позицию. Говоря техническим языком, я ищу максимальное благоприятное отклонение (МБО), выровненное по волатильности, и сопоставляю его с максимально неблагоприятным отклонением (MHO), также выровненным по волатильности. Я называю этот критерий показателем перевеса. Тест помогает мне определить, что, допустим, в течение пяти дней после открытия позиции курс акций в среднем в два раза дольше движется в желаемом направлении, чем в нежелаемом. Благодаря этому показателю вы отлично чувствуете возможность существенной потенциальной прибыли. Если в течение нескольких первых дней после входа в позицию акции движутся в желаемом направлении значительно дольше, чем в нежелаемом, для системы свинговой торговли это хороший знак.

Существует еще один эффективный подход — протестировать идеи входа, используя простейшую стратегию выхода, подобную той, которую я предложил для откатного свингового метода. Так вы можете проверить прибыльность сделок, используя приблизительные критерии входа. Если сделки выгодны, вы получаете рациональное подтверждение своего нечеткого метода, правила входа которого приблизительны.